Buongiorno se faccio studi su order flow che settaggio uso per creare grafici con aggiunta show delta volume delta ask traded vs bid traded oppure
up tick vs down tick e se uso il cumulative delta stesso problema di settaggio che usare tra le due opzioni ? Ho notato differenze di conteggi diverse fra le due. Con il volume profile stessa cosa uso ask traded vs bid traded oppure up tick vs down tick adesso sto usando Interactive brockers come datafeed tra un po passo a CQG .
order flow
- TJ
- Posts: 7774
- Joined: Aug 29 2006
- Location: Global Citizen
- Has thanked: 1036 times
- Been thanked: 2233 times
From Google Translate:
Good morning if I do studies on order flow that I use to create charts with added show delta volume delta ask traded vs bid traded or
up tick vs down tick and if i use the cumulative delta same setting problem than use between the two options? I noticed differences in different counts between the two. With the volume profile the same thing I use ask traded vs bid traded or up tick vs down tick now I am using Interactive brockers as datafeed in a while I go to CQG.
Ciao Massimo,
sicuramente avrai già risolto ma comunque laddove hai i volumi disponibili (azioni, futures) è opportuno usare ask vs bid.
In caso di strumenti senza volumi (indici o forex spot quindi con volumi non centralizzati ma dipendenti dal singolo broker) allora usi uptick vs downtick che ti da un'indicazione delle intenzioni di compratori e venditori aggressivi esclusivamente in base alla dinamica dei prezzi
sicuramente avrai già risolto ma comunque laddove hai i volumi disponibili (azioni, futures) è opportuno usare ask vs bid.
In caso di strumenti senza volumi (indici o forex spot quindi con volumi non centralizzati ma dipendenti dal singolo broker) allora usi uptick vs downtick che ti da un'indicazione delle intenzioni di compratori e venditori aggressivi esclusivamente in base alla dinamica dei prezzi
Mah, dico che uptick e downtick NON usano gli scambi reali: se guardi solo la dinamica dei prezzi (uptick vs downtick) e non guardi il book ed il footprint (bid vs ask) non potrai mai sapere se un movimento per esempio di salita di 10 tick sia stato causato ad esempio da un ordine di 2x10 (delta 8 ) o di 2x108 (delta 106) che potrebbe esprime tutta un'altra forza del mercato.
Ho messo giù li due numeri giusto per fare un esempio: bid e ask offrono informazioni aggiuntive che vale la pena sfruttare, che senso ha non farlo?
Chiaramente, come ho già scritto, questo vale per azioni e futures.
Ho messo giù li due numeri giusto per fare un esempio: bid e ask offrono informazioni aggiuntive che vale la pena sfruttare, che senso ha non farlo?
Chiaramente, come ho già scritto, questo vale per azioni e futures.